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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: In der empirischen Kapitalmarktforschung konnte der Value-Effekt in den Neunzigerjahren von Fama und French zum ersten Mal nachgewiesen werden. Der Value-Effekt stellt eine Anomalie dar, die nicht mit der Theorie effizienter Kapitalmärkte und dem Kapitalmarktmodell CAPM vereinbar ...

In der empirischen Kapitalmarktforschung konnte der Value-Effekt in den Neunzigerjahren von Fama und French zum ersten Mal nachgewiesen werden. Der Value-Effekt stellt eine Anomalie dar, die nicht mit der Theorie effizienter Kapitalmärkte und dem Kapitalmarktmodell CAPM vereinbar ist. Bis heute wurden jedoch zahlreiche Studien durchgeführt die international verschiedene Value-Effekte untersuchten und risikoadjustierte Überrenditen nachweisen konnten. Die genauen Ursachen für diesen ...